«Auch unter erheblichen intensivierten wirtschaftlichen Bedingungen, beispielsweise im Stresstest, sind deutsche Banken im Allgemeinen stabil» Bafin. Michael Theurer, ein Mitglied des Verwaltungsrates der Deutschen Bundesbank, betont: «Angesichts der aktuellen Unsicherheiten auf den Märkten ist es großartig, dass die Institute gut ausgestattet sind. Es bleibt jedoch für die Aufsicht der Begleit- und Sorgfalt der weiteren Entwicklung von zentraler Bedeutung.»
Der Stresstest wurde von 96 Banken in der Euro -Region (einschließlich 21 deutschen Instituten) und 13 Instituten außerhalb des Eurobereichs besucht. Dazu gehören in EBV-These testet die größten 51 Banken im Eurobereich (einschließlich 12 deutsche Institute) und in EZB-Bezeichnen Sie Test 45 Institute mit durchschnittlichen Abmessungen unter direkter Aufsicht von EZB (einschließlich neun deutscher Institute). Die teilnehmenden Banken decken vier Fünftel aller Bankaktivisten in der Euro -Region ab.
Im Vergleich zu den anderen europäischen Instituten während des Krisenszenarios haben deutsche Banken einen stärkeren Rückgang ihrer Grundkapitalbeziehungen (CET1) verzeichnet. Die Kapitalraten des deutschen Instituts waren jedoch nach dem Ende des Stresstests (basierend auf der Relevanz «,Vorübergehend«Suchen) über dem Durchschnitt der Banken in der Euro -Region. Der Hauptgrund dafür: Die deutschen Institute hatten zu Beginn des Stresstests überdurchschnittlich Kapital. Die zusätzlichen Gründe für allgemeine solide Stresstests sind eine verbesserte Rentabilität (insbesondere im Nettointeresse) sowie die überwiegend stabile Qualität der Bankenagenten.
Das Szenario des Stammetests: Gewaltkrise und wirtschaftliche Verlangsamung mit hoher Inflation
Zu den Spannungstests gehörten jeweils ein Basis- und Krisenszenario. Beide Szenarien basieren auf Hypothesen für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, der Inflationsrate, der Arbeitslosigkeit und der Zinssätze auf dem Kapitalmarkt. Das grundlegende Szenario spiegelt eine wirtschaftliche Entwicklung für die nächsten drei Jahre im Dezember 2024 wider. Das hypothetische Krisenszenario besteht aus geopolitischen Belastungen, hohen Inflation, Zinsen und einem signifikanten Rückgang des echten Bruttoprodukts (reales Bruttoprodukt (PID) zur Erleichterung. Für Deutschland ist ein Rückgang in PID über drei Jahre von 7,5 Prozent angenommen. Für die Euro -Fläche beträgt der simulierte Rückgang im gleichen Zeitraum 6,2 Prozent. Die Banken mussten simulieren, wie sich dieses Krisenszenario auf ihre Einkommens- und Risikosituation und anschließend auf zentrale Überwachungsindikatoren – insbesondere auf den Grundkapitalbericht – auswirken würde.
Historiker und Methodik
Die diesjährigen Stresstestergebnisse berücksichtigen die Regeln für überarbeitete eigene Mittel (CRR Iii), das am 1. Januar 2025 in Kraft trat und die Umsetzung des Basel -Frameworks darstellt. Die Institute mussten ihre Kapitalraten zum Anfang der Simulation Ende 2024 und für den nachfolgenden Zeitraum in zwei Jahren in zwei Varianten berechnen: mit relevantem. «Vorübergehend«- Und «Vollständig beladen»-Quen. Übergangsquoten berücksichtigen die Übergangsbestimmungen, die CRR III sieht die Stresszeit vor. Die voll beladenen Quoten hinterlassen die Übergangsbestimmungen und die potenziellen Anpassungen des Portfolios aus den Instituten in den Jahren, bis die Übergangsbestimmungen im Jahr 2033 ablaufen und daher hypothetisch sind.
Die Rolle Bafin und Bundesbank
Der alle zwei Jahre durchgeführte Stresstest ist in enger Zusammenarbeit zwischen der Zusammenarbeit EBVAnwesend EZBOrganisiert vom Europäischen Komitee für die Risiken des Systems und der nationalen Aufsichtsbehörden. Bafin Die Bundesbank ist auch an der anschließenden Entwicklung der Methodik und der Implementierung des Stresstests beteiligt. Außerdem behaupte ich EZB Wenn Sie die Empfehlungen für die eigenen Mittel der Banken überprüfen (Säulen 2 Empfehlungen).
Informationen und aktuelle Ergebnisse im Banktest
Spannungstest: Der Banksektor zeigt den Widerstand im Szenario einer starken Wirtschaftskrise 01.08.2025 | EZB-Press -Veröffentlichung (Deutsch und Englisch)
